Kunigunde, die Tochter des Grafen von Luxemburg, wurde 995 mit Herzog Heinrich von Bayern vermählt, der 1002 deutscher König und 1014 römischer Kaiser wurde. Weil ihre Ehe kinderlos blieb, hat man sie als Josefsehe gedeutet.
Heinrich nutzte die Kirche und ihre Strukturen, um unter anderem durch die Gründung oder Neugründung von Bistümern, Klöstern und Kirchen seine Herrschaftsansprüche von Norddeutschland bis Süditalien geltend zu machen. 1007 errichtete er gemeinsam mit Kunigunde das Bistum Bamberg. Er unterstützte die Klosterreform von Cluny durch zahlreiche Stiftungen und wurde sogar Laienbruder der burgundischen Abtei.
Nach seiner und Kunigundes Kaiserkrönung in Rom hielt er gemeinsam mit Papst Benedikt VIII. eine Synode ab, die energisch gegen Ämterkauf (Simonie), für den Klerikerzölibat und die Rückgabe von kirchlichem Eigentum in weltlicher Hand einschritt. Während seiner Regierungszeit setzte er 60 Bischöfe im Reich ein, darunter auch seinen Bruder Brun in Augsburg. Er verstarb am 13. Juli 1024 in der Pfalz Grona bei Göttingen.
Kunigunde war an der Seite ihres Mannes politisch tätig, und in seiner Abwesenheit traf sie als seine Stellvertreterin eigenständige Entscheidungen. Sie erbaute Siechenhäuser für Kranke und Arme und sorgte mit Stiftungen für das Gedenken (Memoria) des aussterbenden ottonischen Herrscherhauses. 1017 hatte sie das Benediktinerinnenkloster Kaufungen mit ihrer Nichte Jutta als Äbtissin gegründet. Dort lebte sie als einfache Nonne bis zu ihrem Tod am 3. März 1033.
Heinrich mit Kaiserkrone, Zepter, Kirchenmodell und Gemahlin; Kunigunde als Nonne mit Buch, Witwenschleier, Pflugschar
